Opções Calendário de validade 2017 Copyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de privacidade e política de cookies (atualizada). Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados por necessidades de câmbio. Índices de SPDow Jones (SM) de Dow Jones Companhia, Inc. Todas as citações estão no tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para o Nasdaq, e 20 minutos para outras trocas. Os índices SPDow Jones (SM) da Dow Jones Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações são em tempo de troca local. MarketWatch Top StoriesTrading Opções em Expiração: Estratégias e Modelos para Ganhar o Endgame Equity e opções de índice expiram na terceira sexta-feira de cada mês. À medida que esse momento se aproxima, forças de mercado incomuns criam distorções de preço de opções, raramente compreendidas pela maioria dos investidores. Essas distorções dão lugar a oportunidades de negociação pendentesMais as opções de ações e de índice expiram na terceira sexta-feira de cada mês. À medida que esse momento se aproxima, forças de mercado incomuns criam distorções de preço de opções, raramente compreendidas pela maioria dos investidores. Estas distorções dão lugar a oportunidades comerciais pendentes com enorme potencial de lucro. Nas Opções de Negociação à Expiração: Estratégias e Modelos para Ganhar o Endgame, o principal operador de opções, Jeff Augen, explora esta extraordinária oportunidade com modelos estatísticos nunca antes publicados, análise de preços minuto a minuto e estratégias de negociação optimizadas que proporcionam regularmente retornos de 40- 300 por comércio. Você aprenderá como estruturar posições que lucram com as distorções de preço de fim de contrato com risco notavelmente baixo. Essas estratégias não dependem de sua capacidade de escolher ações ou prever a direção do mercado e eles só exigem um ou dois dias de exposição ao mercado por mês. Augen também discute: - Três poderosos efeitos de fim de ciclo não compreendidos pelos modelos de preços contemporâneos - Negociando apenas um ou dois dias por mês e evitando a exposição noturna - Aproveitando o poder surpreendente da dinâmica de preços do dia de vencimento Se você está procurando um inovador novo Maneira de reignite seus retornos não importa onde os mercados se movem, youve encontrou-o em opções negociando na validade. Aprenda e lucre com o livro de Jeff Augens: Ele explica claramente como aproveitar as ineficiências do mercado no colapso da volatilidade implícita, dos efeitos do preço de exercício e da deterioração do tempo. Ralph J. Acampora, CMT, Diretor de Estudos de Análise Técnica, Instituto de Finanças de Nova York Um livro fantástico e perspicaz cheio de estatísticas meticulosamente compiladas sobre anomalias que cercam a expiração de opções. Não só Augen apresentar um conjunto de estratégias de negociação eficaz para capitalizar sobre essas anomalias, ele percorre o desempenho de cada um através de várias expirações. Seu conselho é prático e prontamente aplicável: Ele descreve as armadilhas comuns, dá orientação sobre o timing de suas execuções, e até inclui o código que pode ser usado para executar os mesmos cálculos que ele faz no texto. Uma leitura completamente agradável que lhe dará uma verdadeira vantagem em sua negociação de opções. - Alexis Goldstein, Vice-Presidente, Analista de Negócios de Derivativos de Equidade O Sr. Augen faz um estudo cuidadoso e sistemático dos preços das opções no vencimento. Sua tradução de comportamento de preço em estratégia comercial é um trabalho intrigante, eo nível de detalhe é impressionante. Este livro preenche uma lacuna na vasta quantidade de literatura sobre negociação de derivativos e se destaca por ser extremamente bem escrito, claro, conciso e muito baixo no jargão - perfeito para comerciantes Olhando para evoluir suas estratégias de opção de equidade. Nazzaro Angelini, Principal, Spearpoint Capital Em vez de considerar macro-tempo estratégias que levam semanas para desdobrar, Jeff Augen está pensando micro aqui - horas ou dias - especificamente os dias ou horas antes Expiração e aproveitamento moagem, opções sem remorsos decadência para o lucro. Ele constrói um argumento convincente para a estratégia aqui. O conceito de usar spreads de taxa mais a gestão de risco para um período tão breve como um dia - abrir para fechar - para capturar prêmio expirando vale o preço de admissão sozinho. Um excelente acompanhamento do seu primeiro livro. Deve-ler para o estudante das opções sérias .-- John A. Sarkett, software do assistente da opção Menos Obtenha uma cópia Comentários dos amigos Para ver o que seus amigos pensaram deste livro, assinam acima. Avaliações da comunidade E avaliou ele foi incrível mais de 6 anos atrás Análise especializada de negociação de opção Os investidores costumam usar modelos de preços e fórmulas para determinar o valor justo das opções de compra para comprar ações e colocar opções para vender ações. Mas o valor justo de fórmula não dá conta de toda a dinâmica de preços que afeta as opções perto do thei. Leia a crítica completa Gordon K Sung avaliou que gostou Isto não é um livro para iniciantes. Eu sinto um monte de informações são ignoradas por causa da brevidade. Você tem que saber o que ele está falando para começar a obter suas idéias. Táticas-wise, eles estão disponíveis na internet. Não muito detalhado explicando o processo em execução. Leia a avaliação completa Julia avaliou que realmente gostou Muito abordagem metódica e lógica para capitalizar a dinâmica do dia de validade. Cada vez mais pertinente agora para opções semanais Bom para aqueles que querem uma pausa da negociação deltas Greg Piedmo avaliado que não gostou mais de 1 ano agoHow to Trade Opções perto de Expiration 11202009 12:01 am EST Se você está procurando realmente grande, realmente Opções rápidas profitsmdashand, realmente, quem entre nós isntmdashthen considerar comprar expirando opções. Mas, Ken, arent expirando opções mais arriscado Bem, estou contente que você perguntou. Em alguns casos, a resposta é sim, mas esse risco deve-se em grande parte ao fato de que, durante a última semana antes da expiração, as opções muito próximas ao dinheiro podem fazer movimentos dramáticos em valor muito rapidamente - geralmente dentro de um ou dois dias. A recompensa, no entanto, é que a compra desses tipos de opções pode gerar algumas das maiores home runs você nunca vai ter. E, ao contrário da temporada de ganhos, que só acontece trimestralmente, os ciclos de vencimento ocorrem mensalmente, para que você obtenha uma dúzia de chances por ano para tirar proveito dessas oportunidades de lucro de última hora As melhores opções para comprar no que eu chamo expiração joga são opções de índice, Tais como opções no SampP 100 Index (OEX). A chave para o sucesso nesta estratégia é comprar sobre a fraqueza no preço da opção. Você também deve tentar comprar opções em 1, cujos instrumentos subjacentes estão negociando muito perto do preço de exercício. Mas esteja avisado que você pode incorrer em um número razoável de perdas com esta estratégia, mas apenas um grande movimento no preço índice pode lhe dar o jackpot de uma vida. Você pode tentar testar esses negócios no papel por um tempo para ver os resultados desse tipo de jogo. Na expiração joga, você está apostando na volatilidade surpresa balançando o preço de um estoque ou indexmdashand, assim, o optionmdashinto em seu favor. E com o actual nível de volatilidade, a nossa capacidade de tirar partido das oscilações de preços é maior do que quando o mercado está a negociar plano ou mesmo quando está subindo previsivelmente. Vire 12,50 em 100 em apenas um dia Embora eu prefiro opções de índice para jogadas de expiração, que não impede o poder de opções de capital como um recurso fantástico. Recentemente, eu estava assistindo as ações da IBM Corp. (IBM) moverem-se em uma faixa de negociação de três pontos a cada dia, quando a vencimento da sexta-feira se aproximava. A chamada de fechar para o dinheiro (ou seja, a opção com o preço de exercício mais próximo do valor de mercado das ações) foi movendo-se para frente e para trás entre um máximo de 1, todo o caminho para 12,5 centavos, com apenas dois dias Esquerda antes de as chamadas terem expirado. Vendo isto, eu decidi-me incorporar uma ordem para comprar a chamada em 12.5 centavos, ea ordem estêve enchida durante o dia, após que eu estabeleci uma ordem para vender a opção em 1. Dado a volatilidade da troca, com aqueles 85 centavo - mais balanços, havia uma possibilidade aceitável que este tiro longo poderia ser conseguido. Meu pedido foi preenchido algumas horas mais tarde, dando-me um ganho de 700. Se eu não tivesse entrado na ordem de venda, eu teria perdido meu investimento original, como a opção acabou por expirar sem valor. Ação rápida é necessária com esta estratégia, por isso, se você sabe que você terá tempo para monitorar sua conta de negociação quando a expiração se aproxima, este é um grande jogo. Mas lembre-se, você só deve usar seu dinheiro Vegas - ou seja, o dinheiro que você pode dar ao luxo de perder, porque muitas vezes, jogadas de expiração são uma aposta de tudo ou nada. Durante a vida de uma opção, seu preço é baseado em uma variedade de fatores, incluindo o preço de instrumentos subjacentes, bem como algo chamado valor de tempo. Essencialmente, o valor do tempo significa que quanto mais longe uma opção é de expiração, mais tempo ele tem para se mover para rentabilidade e, portanto, o mais provável é para se tornar um vencedor. À medida que a expiração fecha, os valores das opções diminuem muito mais rapidamente. Quanto mais fundo no dinheiro a opção é, melhor as chances de que ele vai terminar rentável. Comprar expirar opções que estão no dinheiro é mais de um risco porque um dia imprevisível nos mercados pode significar que a opção salta em seu favor ou parafusos na direção oposta. A boa notícia é que se você pode entrar em um mergulho dramático, como eu fiz no exemplo da IBM, que teria apenas custa 12,50 por contrato. E para o ganho potencial de mais de 85 por contrato, a recompensa justificou o risco. MAIS: Que Diferença Alguns Dias Podem Fazer Que Diferença Alguns Dias Podem Fazer Não podem decidir quais opções de capital investir na medida em que as horas de bruxaria se aproximam Então aproveite a volatilidade nos mercados globais estabelecendo jogadas nos índices mais amplos. Usando esta estratégia de expiração, eu comprei algumas opções de chamada no SampP 100 (OEX) uma semana antes da expiração em 38 centavos. Então, com três dias antes da expiração, eu tive que fazer uma viagem de negócios inesperada, então eu encerrei a posição em 75 centsmdash93 acima do meu preço de compra. Enquanto isso foi um ótimo retorno, eu poderia ter experimentado ainda mais de cabeça, graças a outro pico no mercado, em um tempo muito curto. Na expiração, o índice estava negociando sete pontos no dinheiro da opção de chamada. (Ou seja, estava negociando 7 acima do preço de exercício da chamada que eu tinha comprado.) Se eu tivesse segurado a posição, o meu ganho teria sido quase 2.000 Tenha em mente que se suas opções têm um valor de 5 centavos ou mais (Para opções de ações), ou um centavo ou mais (para opções de índice), após a expiração, a Clearing de Opções permite um procedimento chamado exercício por exceção, no qual seu corretor pode exercer suas opções em seu nome, se você não o instruiu Ou de outra forma. Neste caso, como possuir uma opção de compra lhe dá o direito de comprar ações ao preço de exercício, seu corretor compraria o número equivalente de ações para seus contratos de opções. (Ou seja, se você tem dez contratos de opções, você controla 1.000 ações, portanto, você teria então aquelas 1.000 ações.) É por isso que é importante fechar suas posições ou para garantir que seu corretor sabe fechar a opção e não exercer isto. Se você compra expirando opções, certifique-se de comprar as opções realmente barato, e particularmente sobre a fraqueza, onde ainda há uma chance justa o índice ou preço das ações poderiam negociar até através do preço de exercício e, assim, mover a opção no dinheiro. Você precisa de muita paciência, bem como uma alta tolerância para as perdas, para jogar o jogo de opções expirar. E provavelmente haverá muitos meses onde você não vai encontrar oportunidades. No entanto, se o jogo é jogado corretamente, esta estratégia de longa-shot pode dar-lhe a emoção de algumas recompensas realmente grandes. Por Ken Trester, fundador, Institute for Options Research 3. Trade Management Expiration A expiração é um dos fatores de diferenciação entre os estoques e as opções. Enquanto uma empresa é negociada publicamente, não há vencimento sobre as ações. As opções, por outro lado, têm expirações. Expiração Mensal Regular Todos os subjacentes têm expirações mensais padrão. Geralmente, esta é a terceira sexta-feira de cada mês. A maioria dos underlings tem um P. M. Liquidação, o que significa que você pode negociar que a expiração até o sino de fechamento na sexta-feira. A maioria de comerciantes usam estes expirations mensais padrão, assim que são geralmente os mais líquidos. Alguns underlyings têm expirações mensais irregulares. Por exemplo, VIX expira na quarta-feira, e é A. M. Estabelecido. Isso significa que o último dia para o vencimento de VIX é terça-feira. As expirações mensais SPX regulares são na sexta-feira, mas são A. M. Estabelecido. Portanto, o último dia para negociar uma expiração mensal SPX regular é quinta-feira. É importante fazer uma pequena pesquisa sobre o seu subjacente, para garantir que você sabe quando a expiração é realmente. Um monte de underlyings mais líquidos têm expirações semanais que expiram todas as sextas-feiras e são P. M. Estabelecido. Isso inclui SPX, o que torna o subjacente mais complicado para manter o controle de expiração e quando o último dia para o comércio é realmente. As expirações semanais são geralmente menos líquidas do que as expirações mensais, mas ainda podem ser pesadamente negociadas. SPY é um grande exemplo disto. As expirações semanais que englobam anúncios de ganhos são geralmente as mais líquidas. O que acontece à expiração Ao expirar, uma de duas coisas acontece dependendo se sua opção está no dinheiro (ITM) ou fora do dinheiro (OTM). Se uma opção for ITM, ela será convertida em ações longas ou curtas de ações. As chamadas longas e as opções curtas serão convertidas em ações longas de ações. Long puts e chamadas curtas convertem em ações curtas de estoque. Os spreads verticais que são completamente ITM irão compensar e resultar em lucro máximo ou perda máxima dependendo se o spread é um spread longo ou curto. Se uma opção for OTM, ela desaparecerá da conta. As chamadas que estão acima do preço das ações colocam ampères que estão abaixo do preço da ação na expiração são OTM, e expirará sem valor e desaparecerá. Isto resulta em nenhuma posição e nenhuma comissão comissões para fechar a posição Veja nossa página sobre o Valor da Opção para ver como diferentes expirações afetam o preço de uma opção Expiração Vídeos Opções Expiração 101 Opções Expiração Expiração Semana O Que Você Precisa Saber Estratégias de Expiração para o ITM Põe antes da expiração Gerenciando maus negócios na semana de expiração Aprenda Opções - Tudo sobre riscos de expiração de segurando à validade copyright 2017 2017 tastytrade. Todos os direitos reservados. As porções aplicáveis dos Termos de uso do tastytrade aplicam-se. 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